Rsi Trading System Metastock

Utviklet av Larry Connors, er 2-års RSI-strategien en trading-strategi for å kjøpe eller selge verdipapirer etter en korrigerende periode. Strategien er ganske enkel. Connors foreslår å se etter kjøpsmuligheter når 2-års RSI beveger seg under 10, hvilket er omtalt dypt oversold Omvendt kan forhandlere lete etter kortsiktige muligheter når 2-års RSI beveger seg over 90 Dette er en ganske aggressiv kortsiktig strategi designet for å delta i en pågående trend. Det er ikke laget for å identifisere store topper eller bunner. Før du ser på detaljene, merk at denne artikkelen er utformet for å utdanne chartister om mulige strategier. Vi presenterer ikke en frittstående handelsstrategi som kan brukes rett ut av boksen. I stedet er denne artikkelen ment for å forbedre strategiutvikling og forfining. Det er fire trinnene for denne strategien og nivåene er basert på sluttkursene. Først identifiserer du den store trenden ved hjelp av et langsiktig glidende gjennomsnitt. Connors fortaler 200-dagers flytting av en verage Den langsiktige trenden er oppe når en sikkerhet er over sin 200-dagers SMA og ned når en sikkerhet er under sine 200-dagers SMA-forhandlere, bør se etter kjøpsmuligheter når de over 200-dagers SMA og kortsiktige muligheter når det er under 200-dagers SMA. Sekund, velg et RSI-nivå for å identifisere kjøp eller salgsmuligheter innenfor den større trenden Connors testet RSI nivåer mellom 0 og 10 for kjøp, og mellom 90 og 100 for å selge Connors funnet at avkastningen var høyere ved kjøp på en RSI dip under 5 enn på en RSI dip under 10 Med andre ord, den lavere RSI dypet, jo høyere avkastning på etterfølgende lange posisjoner. For korte stillinger var avkastningen høyere når de var selge kort på en RSI-bølge over 95 enn på en bølge over 90 Med andre ord, jo mer kortsiktig overkjøp sikkerheten, desto større blir den etterfølgende avkastningen på en kort posisjon. Det tredje trinnet innebærer den faktiske kjøps - eller salgs-kort ordre og tidspunktet for plasseringen. Chartister kan enten se markedet nær den lukke og etablere en posisjon like før tett eller etablere en stilling på neste åpne. Det er fordeler og ulemper for begge tilnærminger. Connors taler for den nærtliggende tilnærmingen. Kjøper like før de nærme handlerne er til nåde for neste åpne, som kan være med et gap. Dette gapet kan tydeligvis forsterke den nye posisjonen eller umiddelbart forringe en ugunstig prisbevegelse. Venter på det åpne gir handlerne mer fleksibilitet og kan forbedre inngangsnivået. Det fjerde trinnet er å sette utgangspunktet I sitt eksempel ved hjelp av SP 500, forplikter Connors å forlate lange stillinger på et trekk over 5-dagers SMA og korte stillinger under en 5-dagers SMA. Dette er tydeligvis en kortvarig handelsstrategi som vil produsere raske utganger. Chartister bør også vurdere en trailing stopp eller bruk av den parabolske SAR Noen ganger tar en sterk trend tak i og etterfølgende stopp vil sikre at en posisjon forblir så lenge trenden strekker seg. Hvor er stoppene Connors foreslo ikke å bruke stopp Ja, du leser riktig I sin kvantitative testing, som involverte hundretusenvis av handler, fant Connors at det ikke lenger er mulig å skade ytelsen når det gjelder aksjer og aksjeindekser. Selv om markedet faktisk har en oppadgående drift, kan ikke stopper resultere i overdimensjonerte tap og store drawdowns Det er et risikabelt forslag, men igjen er handel et risikabelt spill. Chartists må bestemme seg for seg selv. Trinneksempler. Diagrammet nedenfor viser Dow Industrials SPDR DIA med 200-dagers SMA rød, 5-årig SMA-rosa og 2-årig RSI Et bullish signal oppstår når DIA er over 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg til 5 eller lavere. Et bearish signal oppstår når DIA er under 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg til 95 eller høyere. Det var syv signaler over denne 12-månedersperioden, fire bullish og tre bearish. Av de fire bullish signalene flyttet DIA høyere tre til fire ganger, noe som betyr at disse kunne ha vært lønnsomme. Av de tre bearish signalene, flyttet DIA bare en gang 5 DIA flyttet over 200-da y SMA etter bearish signaler i oktober En gang over 200-dagers SMA, flyttet 2-periode RSI ikke til 5 eller lavere for å produsere et annet kjøpesignal. For så vidt som en gevinst eller tap, vil det avhenge av nivåene som brukes til stoppet - loss og profit taking. The andre eksempelet viser Apple AAPL trading over sin 200-dagers SMA for det meste av tidsrammen. Det var minst ti kjøpssignaler i løpet av denne perioden. Det ville vært vanskelig å forhindre tap på de første fem fordi AAPL sikret seg lavere fra slutten av februar til midten av juni 2011 De andre fem signalene gikk mye bedre da AAPL sikret seg høyere fra august til januar. Når man ser på dette diagrammet, er det klart at mange av disse signalene var tidlige. Med andre ord flyttet Apple til nye nedturer etter den første kjøp signal og deretter rebounded. As med alle handelsstrategier er det viktig å studere signaler og se etter måter å forbedre resultatene Nøkkelen er å unngå kurvepassing, noe som reduserer oddsen for suksess i fremtiden Som nevnt ovenfor, har RSI 2 strategi kan være tidlig fordi de eksisterende bevegelsene ofte fortsetter etter signalet. Sikkerheten kan fortsette høyere etter at RSI 2 surges over 95 eller lavere etter at RSI 2 faller under 5. I et forsøk på å avhjelpe denne situasjonen, bør kartleggere se etter en slags anelse om at prisene faktisk har reversert etter at RSI 2 treffer sin ekstreme Dette kan innebære lysestikkanalyse, intradagskartmønstre, andre momentumoscillatorer eller til og med tweaks til RSI 2.RSI 2 surges over 95 fordi prisene beveger seg. Etablere en kort posisjon mens prisene går opp kan være farlig Chartists kan filtrere dette signalet ved å vente på RSI 2 å flytte tilbake under sin midtlinje 50 Tilsvarende når en sikkerhet handler over sin 200-dagers SMA og RSI 2, beveger seg under 5, kan kartleggere filtrere dette signalet ved å vente på at RSI 2 skal bevege seg over 50 ville signalisere at prisene faktisk har gjort en slags kortvarig sving. Skjemaet ovenfor viser Google med RSI 2-signaler filtrert med et kryss av midtlinjen 50 Det var gode signaler og dårlige signaler Legg merke til at salgssignalet fra oktober ikke trådte i kraft fordi GOOG var over 200-dagers SMA da RSI flyttet under 50. Merk også at hull kan forårsake kaos på handler. Midt i juli, midten av oktober og midten av januar var det hull i hullet under inntektsår. RSI 2-strategien gir forhandlere en sjanse til å delta i en pågående trend Connors sier at handelsmenn bør kjøpe tilbakekoblinger, ikke breakouts Omvendt bør handelsmenn selge oversold bounces, ikke støtte pauser. Denne strategien passer med hans filosofi. Selv om Connors tester viser at stopper vondt, vil det være forsiktig for handelsmenn å utvikle en exit - og stoppstrategi for ethvert handelssystem. Traders kan gå ut av lang tid når forholdene blir overkjøpt eller angi et stoppested. Tilsvarende kan handelsmenn gå ut av shorts når forholdene blir oversold. Husk at Denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikobelønning og personlig ju dgments Klikk her for et diagram over SP 500 med RSI 2.Below er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime. RSI 2 Kjøp Signal. Hi alt dette er min andre dag på forumet, så jeg trodde jeg ville bidra til systemavsnittet Jeg har en lidenskap for systemdesign og jeg er ivrig etter å lære så mye jeg kan, og dette er etter min mening en fin måte å gjøre det på. Jeg har brukt mange timer på å designe og teste kortvarige handelsstrategier og min erfaring har vist at det er vanskelig å si at det å finne en stor nok kanten som vil overvinne våre verste fiender, er det vanskelig å si at Persistance ikke betaler, og i dag vil jeg dele med deg en metode som har stort potensial. Systemene grunnleggende premiss er å lete etter overkjøpte og oversolgte markeder og deretter gå inn med en unik inngangsteknikk, en teknikk som går imot våre naturlige tendenser, men en som er veldig kraftig. Jeg kom først over dette konseptet for en tid siden gjennom Larry Connors Larry og hans lag utfø med omfattende undersøkelser på en rekke indikatorer og funnet RSI å gi en av de beste kantene. Vridningen var imidlertid at de brukte en 2-årig RSI i stedet for standard 14-tiden anbefalt av Welles Wilder, viste utviklerens resultater at 98 og 2, som ble overkjøpt og oversolgt, var de optimale oppsettområdene for de to periodene. RSI Jeg har utpekt en rekke vellykkede strategier rundt dette konseptet, en som jeg vil dele med deg i dag. Dette systemet er et langt eneste system og bruker enden av dagsdata for alle beregninger For å starte vil vi filtrere alle aksjer ved å handle over sine 200ma Dette øker systemets prestasjon og holder oss borte fra aksjer som er i langsiktige nedtrender. Deretter skal vi se etter aksjer med en RSI-verdi på 2 år under 2 Hva folk flest gjør med oversolgte forhold, ser ut til å gå inn på styrke ved å kjøpe en 2-dagers breakout eller en kombinasjon av det, men vi er bedre enn de fleste, og så vil vi se til å komme inn på dagen etter enda svakere ness Ja, videre svakhet Vi legger ordre i markedet for å kjøpe oppsettaksjonene dersom de faller med 3 fra dagens tirsdag. Hvis bestillingene ikke fylles, venter vi på et annet oppsett. Utgangsstrategien er en gang i en handel Enkel utgang på tett når lukkene krysser over 5 periode MA i nærheten. Det er det, og det fungerer. Systemlogikken er lyd Vi ser etter oversolgte forhold og tar det videre ved å kjøpe med rabatt fra en mindre panikk Av En gang i ser vi ut til å gå ut av premie til styrke, prefrably til noen fylt av grådighet. Fordi våre ordrer går i motsetning til trenden, er slippe ikke et stort problem som det er med breakout trading. Jeg har attched alle testresultatene. Systemene var testet på S P500-bestanddelene med konstant egenkapital på 100 000, dvs. ingen sammensetning av overskudd, 0 1 provisjon, aksjer var rettet 10 ganger og finansieringsprisene for innflytelse på 8 Risiko på hver handel er 1, beregnet på 5 av inngangsprisen Dette ville være veldig lik det du kunne gjøre med egenkapital CFD jeg er veldig interessert i kommentarer, forbedringer, ideer osv. Gi meg beskjed om hva du tenker. Joined Apr 2006.Nice en jeg har nettopp begynt å se på den veldig korte RSI som et verktøy med lovende resultater Har du prøvd sjonglere posisjon størrelse modeller på dette for å se hvordan det håndterer mer aggressiv størrelse jeg er også litt nysgjerrig på hva en MonteCarlo simuation ville se ut mot dette. Jeg har t støvet av min Tradesim for tiden, så jeg er litt rusten Hvilken porteføljemodell brukte du her. Jeg ville være interessert i å beregne et systemkvalitetsnummer for denne gjennomsnittlige forventningen x sqrt av antall handler dividert med stdavviket for R-multipler Hvis du sendte meg en eksport av handlingene, ville jeg gjerne gjøre det det. Interessant også, kontrasten i varighet av vinnere mot tapere. Vinnende handler som mister handler 3 84 dager 12 74 dager. Kan være verdt å gjøre noen MAE MFE-analyser og teste en gang i forbindelse med risikostoppet. Har du prøvd dette på noen JSE aksjer av enhver chance. Thanks for sharing. Last redigert av BigDrew 16. mai 2008 kl. 29.00 Årsak typo. Joined Apr 2008. Takk for svaret Før jeg begynner må jeg eie opp til en mindre skole gutt feil i min testing I stedet for refrencing Yesterdays lukker å være større enn det er 200MA, jeg refrenced det i dag Dette er åpenbart feil fordi vi bare vet om det er sant etter handelsøkten, ikke under Korrigering av feildempet performance litt, så jeg endret oppføringskriteriene fra en 3 dråpe til en 3 5 dråpe og inkluderte følgende inngangsfilter Hvis dagens åpning er større enn i gårdager, lukk deretter inn på 3 5 under gårdager i nærheten, ellers hvis dagens åpningstid er mindre enn eller lik i dag, går det nært inn på 3 5 under dagens åpent Alle ytelsesparametrene forbedres bortsett fra drawdown Antall handler reduseres fra 1236 til 973 Alle resultatene og egenkapitalkurven er vedlagt under endrede oppføringer. Jeg brukte risikomodellen for testing Alle oppføringer er plassert utenfor 5 av en prøv pris, så hvis jeg kjøpte til 100 ville risikoen være 5, og det ville bli delt inn i 1 av egenkapitalen for å få stillingsstørrelsen Fordi jeg justerte egenkapitalen 10 ganger antas vi re trading CFD s er risikoen forstørret med 10, så hvis et fullt tap er tatt, re faktisk du mister 10 av kontoen din og ikke 1 På grunn av dette bryter systemet ned rundt 2 risikomerket Noen mennesker vil trolig handle på 0 5, halvere drawdown men også fortjeneste, alt avhenger av deg og din risikoprofil. Jeg kjørte systemet gjennom 5000 Monte Carlo simuleringer. Resultatene er stabile, med minimal variasjon som er opplevd over hele linja, jeg har festet dem under Monte Carlo. Jeg antar at du også bruker metastock. Hvis du gjør her, er tradesim-formelen så du kan spille om deg selv. TrendTrigger Ref RSI C, 2 2 OG C Mov C, 200, S, -1 OG L Hvis O Ref C, -1, Ref C, -1, 0 0 965 EntryPrice Hvis O Ref C, -1 , Ref C, -1, O 0 965 ExitTrigger C Mov C, 5, S ExitPrice C InitialStop oppgangspris 0 95.ExtFml ExtFml, RSI Bounce, LONG, EntryTrigger, EntryPrice, InitialStop, ExitTrigger, ExitPrice, START. Systemkvalitetsnummer jeg har hørt om før, jeg skal korrigeres, men jeg er sikker på at Van Tharp bruker det jeg ikke visste hvordan det ble beregnet, så jeg har allerede lært noe nytt, takk Hvis du ikke har lyst, vil jeg løpe gjennom beregningen med deg, vær så snill å korrigere hvis jeg er feil. Jeg antar gjennomsnittlig forventet lønnsom avkastning - løsere av tap. 0 7451 9673 33 - 0 2549 9749 59 4722 42 eller 0 7451 1 - 0 2549 1 0078 0 4881 per enhet. R-flere dist er festet, og mine beregninger viser stdev til 1 210829.enfor systemkvalitet 0 4881 sqrt 973 1 21 12 57.Ok så noe er definitley galt her, jeg får en mer realistisk figur hvis jeg deler av stdev av retur og ikke r-multiple For å få r-multiløkkel dist Jeg deler alle avkastningene med 5, dette normaliserer tap og fortjener til tiltak av R-multipler Er det riktig Ut av interesse hvis jeg bruker stdev av retruns SQ-nummeret er 2 51, mer realistisk Jeg har koblet handelsdatabasen med mine beregninger under R-multipler, ta en titt og la meg vet hva du synes. Sist, jeg liker ideen om å inkludere en stopper. Enhver handel over 13 barer er et tap, og flertallet av vinnere skjer innen 7 barer. Bare 14 vinnere oppstår etter 7 barer, så jeg valgte det som den optimale løsningen Testing med en tid stopper nært på den 7. bar forbedrer ikke ytelsen, jeg testet fra 3 barer til 10 og ingen forbedring ble sett Hvis du tenker på det i et sekund, er det fornuftig, avgangen av naturen krever at handelen utelates på styrke iec 5ma, så selv om aksjen er et tap når du går ut, blir du spennende på en oppdag som gjenoppretter noen av dine tap Dette ser ut til å gjøre en bedre jobb enn en tidsbestemt avgang som kan bli avsluttet på en down-dag. Er det fornuftig. Som for MAE og MFE vil jeg se om jeg kan komme med noen løsninger. Jeg handlet en variant av dette systemet på JSE topp 40 i 1 år med god suksess. Jeg har nå sluttet å handle JSE og konsentrere mine anstrengelser på de amerikanske og Europen-børsene, mer likviditet, bedre sprekker osv. Hvis du vil at jeg skal e - post handelsdatabasen eller noe annet gi meg beskjed Se frem til å høre dine tanker. Originally postet av Suthers. Hi alt, dette er min andre dag på forumet, så jeg tenkte at jeg ville bidra til systemavsnittet Jeg har en lidenskap for systemdesign og Jeg er ivrig etter å lære så mye jeg kan, og dette er etter min mening et gr spise måte å gjøre det på. Jeg har tilbrakt mange timer med å designe og teste kortsiktige handelsstrategier, og min erfaring har vist at det å finne den minste nok kanten som vil overvinne våre verste fiender, kommisjon og slippe, er vanskelig å si det minste Persistance betaler, Men i dag vil jeg dele med deg en metode som har stort potensial. Systemets grunnleggende grunnlag er å lete etter overkjøpte og oversolgte markeder og deretter skrive inn med en unik inngangsteknikk, en teknikk som går imot våre naturlige tendenser, men en som er veldig kraftig Jeg kom først over dette konseptet for en tid siden gjennom Larry Connors Larry og hans team utførte omfattende forskning på en rekke indikatorer og fant RSI å gi en av de beste kantene. Vridningen var imidlertid at de brukte en 2-periode RSI i stedet for standard 14-tiden anbefalt av Welles Wilder, viste utviklerresultatene at 98 og 2, som ble overkjøpt og oversolgt, var de optimale oppsettområdene for de to periodene RSI jeg har utpekt en Antall vellykkede strategier rundt dette konseptet, en som jeg vil dele med deg i dag. Dette systemet er et langt eneste system og bruker sluttdatadata for alle beregninger. Til å begynne vil vi filtrere alle aksjer ved å handle over sine 200ma. Dette øker systemet performace og vil holde oss borte fra aksjer som er i langsiktige nedtrender. Deretter vil vi se etter aksjer med en 2-års RSI-verdi under 2. Hva de fleste gjør med oversolgte forhold, ser ut til å gå inn på styrke ved å kjøpe en 2-dagers breakout eller noen kombinasjon av det, men vi er bedre enn de fleste, og så vil vi se til å komme inn på dagen etter enda svakere. Ja, videre svakhet Vi legger ordre i markedet for å kjøpe oppsettaksjonene dersom de faller med 3 fra dagens Lukk i morgen Hvis bestillingene ikke er fylt, venter vi på et annet oppsett. Avslutningsstrategien er en gang til når vi er i en handel, og det er veldig enkelt å avslutte når lukkene krysser over 5 perioden MA i nærheten. Det er det, og det virker . Systemlogikken er lyd Vi leter etter oversolgte forhold og tar det videre ved å kjøpe på en rabatt fra en mindre panikk, selge. En gang i ser vi ut til premie i styrke, prefrably til noen som er fylt av grådighet. Fordi våre ordrer går i motsetning til trendglidningen er ikke et stort problem som det er med breakout trading. Jeg har attched alle testresultatene Systemene ble testet på S P500-bestanddelene med konstant egenkapital på 100 000 dvs. ingen sammensetning av fortjeneste, 0 1 provisjon, aksjer var rettet 10 ganger og Finansieringsprisene for innflytelse på 8 Risiko på hver handel er 1, beregnet på 5 av inngangsprisen. Dette ville være veldig lik det du kunne gjøre med egenkapital CFD. Jeg er veldig interessert i kommentarer, forbedringer, ideer osv. Gi meg beskjed om hva tror du. Jeg er litt forvirret med utgangskriteriene og ønsker deg velkommen til noe avklaring. Systemet er et LONG-system, men du venter til Lukk krysset over 5MA Lukk før du avslutter Dette ville bli klassifisert som en fortjeneste Stopp. Hvis jeg har forstått dette riktig, hvordan håndterer du risikoen i handelen? I andre ord, hvordan vet du når du skal komme seg ut av en taper posisjon. Handelen kan fortsette å falle, og som sådan kan ikke lukkemøtet stige over 5MA for en stund, men med dine nåværende regler vil handelen fortsatt være åpen. Takk på forhånd. En fin er en skatt for å gjøre noe galt En skatt er en fin for å gjøre noe riktig. Retur av kapital skal alltid være viktigere enn Return on Capital. Originally Posted by Chorlton. I ma litt forvirret med utgangskriteriene og ville ønske noen avklaring . Systemet er et LONG-system, men du venter til Lukk krysset over 5MA Lukk før du avslutter Dette vil bli klassifisert som en fortjeneste Stopp. Hvis jeg har forstått dette riktig, hvordan håndterer du risikoen i handelen? I andre ord hvordan du vet når du kommer ut av en taper posisjon. Handelen kan fortsette å falle, og som sådan kunne ikke lukkemøtet komme over 5MA for en stund, men med dine nåværende regler vil handelen fortsatt være åpen. Takk på forhånd. Du har forstått systemreglene riktig og din bekymring er gyldig. Å teste systemet med et stopptap, forringer performace betydelig, så jeg valgte å kontrollere risiko gjennom stillingsstørrelsen i stedet. Slik gjør jeg det ved å basere min risikoterskel på Det verste tapet opplevde historisk I dette tilfellet ville du se på rundt -30 - merket Fordi jeg bruker 5 av inngangsprisen til å posisjonere meg selv dersom dette tapet ble opplevd i ekte handel på 1 risikobasis med innflytelse, ville du miste 60 av dine konto 30 5 6 og antar gearing på 10, CFD s, multipliser med 10 -60 Dette ville være en sjelden opplevelse, men en som er mulig Hvis du ikke er komfortabel å ta den typen risiko, er alt du trenger å gjøre, å endre posisjonens størrelse Som et eksempel hvis du bestemte deg for å begrense ditt worst case-tap til 20 av kapitalen, ville du risikere 0 33 på hver handel i stedet for 1 30 5 6 og 6 0 33 2 og på grunn av innflytelse 2 10 20 I et nøtteskall baserer du deg din risiko på det verste tapet i fortidens prestasjoner Langt størstedelen av tapene dine vil være langt under 30 og dermed under 20 av egenkapitalen. Min begrunnelse for denne mehtoden er enkel. Du kjøper en ekstrem oversold del og så oddsen sterkt favoriserer en eller to opp dager, som ville være nok å si gnal en exit Også en rask titt på MAE s av handler og sluttresultatet er svært avslørende. De fleste handler har MAE s mye lavere enn den endelige oppgjorte gevinsten eller tapet. Som et eksempel gikk en handel med 25 og endte med en 6 fortjeneste, hadde du ansatt et stoppfall du ville ha garantert et tap uten gevinstkonkurranse Dette skjer igjen og igjen med flertallet av bransjer som går høyere enn det verste fallet i handelen Jeg kan heller ikke håndtere spennende handler på et stopp tap brudd bare for å se det gå skyte opp neste dag. Hvis dette fortsatt plager deg så kan du inkludere en 15 dagers stopp, 99 5 av handler i databasen avslutte med 15 dager eller mindre. Det er mange alternativer, en annen ville være å forkorte 5ma til en 2ma derfor bare krever en nær over gårdager og sikre raskere utganger, men mindre fortjeneste Alt er en bytte i systemdesign og alt avhenger av deg. Sist, all forskning jeg har gjort med kortsiktige systemer, deler en felles egenskapen stopper å miste Jeg har ingenting mot dem og forstår alle fordelene sine, men gang på gang har de vist seg å hindre resultater. Det er virkelig avhengig av deg, jeg foretrekker å handle uten stopp, men det kan ikke være behagelig for deg. Håper dette hjelper og takk for innlegget ditt. Sist redigert av Suthers 25. mai 2008 kl. 17.00 Årsak Strømfeil. Originally Posted by dcraig1.I prøvde å ta en titt på dette ved hjelp av min egen screener programvare og kunne ikke finne noen aksjer som samsvarer med jeg tror det er to forskjellige måter å beregne RSI flytende rundt - den klassiske Wilder-metoden og en nyere metode En rask Google kom opp med denne referansen. Jeg bruker den originale Wilder-metoden. Jeg ville være interessert i å vite hvilken metode Metastock bruker. Metastock bruker originalen villre metode Jeg opprettet indikatoren selv og sammenlignet den med bulit i RSI-indikatoren for å dobbeltsjekke og de aline perfekt. Opp - og nedadagene er smooothed med wilders smooothing og den normale RSI-beregningen blir da utført Jeg har medtatt metastockkoden for RSI jeg opprettet for å sammenligne nedenfor. Jeg er ikke sikker på hvorfor du har et problem Data kan være et problem, men ikke i den grad at ingen bransjer står opp Prøv igjen, og hvis du fortsatt er Har problemer med at jeg vil gjerne hjelpe deg med å finne ut det. Spørsmålet om overlevelsesforstyrrelser kan tydeligvis være et problem, takk for at du har det. Testing av et system på nåværende indeksbestanddeler, som SP500, vil ikke inkludere de aksjene som avnoteres osv. Jeg Jeg er ikke sikker på hvor du vil skaffe en database som inneholder alle listede og listede SP500-bestanddeler, men å teste systemet på den typen database ville være best mulig scenario. For å komme seg rundt dette problemet, kan du teste systemet ut av eksempeldata jeg tok friheten til å gjøre det og har vedlagt resultatene. De dataene jeg brukte, er fra SP MidCap 400-indeksbestanddelene. Systemet ble ikke utformet på noen av disse bestandene, så testen er signifikant. Resultatene faller litt, men er fortsatt med en nøyaktighet over 70 med omtrent samme lønnsomhet Dette skal bidra til å øke tilliten til systemet og er statistisk signifikant. Takk for innlegget. Relativ styrkeindeks RSI. Relativ styrkeindeks RSI. Developed J Welles Wilder, relativ styrkeindeksen RSI er en momentumoscillator som måler hastigheten og endringen av prisbevegelser RSI svinger mellom null og 100 Tradisjonelt, og ifølge Wilder anses RSI å være overkjøpt når den er over 70 og oversold når den er under 30 Signaler kan også genereres ved å lete etter forskjeller, svingninger og midtlinjens overganger RSI kan også brukes til å identifisere den generelle trenden. RSI er en ekstremt populær momentumindikator som har blitt omtalt i en rekke artikler, intervjuer og bøker gjennom årene. Spesielt inneholder Constance Browns bok, Technical Analysis for Trading Professional, den Konseptet med oksemarkedet og bjørnemarkedsområdet for RSI Andrew Cardwell, Browns RSI mentor, introduserte positiv og negativ avsløring rsals for RSI I tillegg drev Cardwell begrepet divergens, bokstavelig og figurativt, på sitt hode. Wilder har RSI i sin 1978-bok, Nye konsepter i tekniske handelssystemer. Denne boken inneholder også det parabolske SAR, gjennomsnittlig True Range og Retningsbevegelsen Koncept ADX Til tross for å være utviklet før datasalderen, har Wilder s indikatorer stått tidstesten og forbli ekstremt populær. For å forenkle beregningsforklaringen har RSI blitt oppdelt i grunnkomponentene. RS Gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap Denne RSI-beregningen er basert På 14 perioder, som er standard foreslått av Wilder i boken Tap, uttrykkes som positive verdier, ikke negative verdier. De aller første beregningene for gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap er enkle 14 perioder gjennomsnitt. Første gjennomsnittlige gevinst Sum av gevinst i fortiden 14 perioder 14.Første gjennomsnittlige tap Summen av tap i løpet av de siste 14 periodene 14. Den andre og etterfølgende beregninger er basert på tidligere gjennomsnitt og curr ent gain loss. Average Gain forrige gjennomsnittlig gevinst x 13 nåværende Gain 14.Average Loss tidligere gjennomsnittlig tap x 13 nåværende tap 14.Taking den forrige verdien pluss den nåværende verdien er en utjevningsteknikk ligner den som brukes i eksponentiell glidende gjennomsnittlig beregning Dette betyr også at RSI-verdiene blir mer nøyaktige da beregningstiden utvider SharpCharts bruker minst 250 datapunkter før startdatoen for et diagram, forutsatt at det foreligger mye data ved beregning av RSI-verdiene. For å nøyaktig replikere RSI-tallene, trenger en formel minst 250 datapunkter. Wilder s formel normaliserer RS ​​og gjør det til en oscillator som svinger mellom null og 100 Faktisk ser et plott av RS nøyaktig det samme ut som et plott av RSI. Normaliseringstrinnet gjør det lettere å identifisere ekstremer fordi RSI er avstandsbundet RSI er 0 når gjennomsnittsavkastningen er null. Forutsatt en RSI-periode på 14 år, betyr en null RSI-verdi at prisene flyttes lavere alle 14 perioder. Det var ingen gevinster for å måle RSI er 100 når Gjennomsnittlig tap er null. Dette betyr at prisene flyttet høyere alle 14 perioder. Det var ingen tap for å måle. Her er et Excel-regneark som viser starten på en RSI-beregning i handling. Merk. Utjevningsprosessen påvirker RSI-verdiene. RS-verdiene blir jevnet etter den første beregningen Gjennomsnittlig tap er summen av tapene dividert med 14 for den første beregningen Etterfølgende beregninger multipliserer den forrige verdien med 13, legg til den nyeste verdien og divider deretter summen med 14 Dette skaper en utjevningseffekt Det samme gjelder gjennomsnittlig gevinst På grunn av dette utjevning, RSI-verdier kan variere basert på total beregningsperiode 250 perioder vil tillate mer utjevning enn 30 perioder, og dette vil påvirke RSI-verdiene tilbake 250 dager når det er mulig Hvis gjennomsnittlig tap er null, oppstår en splittelse med null situasjon for RS og RSI er satt til 100 per definisjon Tilsvarende svarer RSI til 0 når gjennomsnittlig gevinst er null. Standardlook-backperioden for RSI er 14, men dette kan senkes til increas e-følsomhet eller hevet for å redusere følsomhet 10-dagers RSI er mer sannsynlig å nå overkjøpte eller oversolgte nivåer enn 20-dagers RSI. Tilbakeføringsparametrene er også avhengig av en sikkerhetsvolatilitet 14-dagers RSI for internetforhandler. Amazon AMZN er mer sannsynlig å blir overkjøpt eller oversolgt enn 14-dagers RSI for Duke Energy DUK, et verktøy. RSI anses å være overkjøpt når det er over 70 og oversold når det er under 30 Disse tradisjonelle nivåene kan også justeres for å bedre passe til sikkerhets - eller analytiske krav. Å øke overkjøp til 80 eller senke oversolgt til 20 vil redusere antall overkjøpte oversold-avlesninger Korttidshandlere bruker noen ganger 2-års RSI til å se etter overkjøpte avlesninger over 80 og oversolgt avlesninger under 20.Wilder betraktet RSI overkjøpt over 70 og oversold under 30 Figur 3 viser McDonalds med 14 - dag RSI Dette diagrammet har daglige barer i grått med en 1-dagers SMA i rosa for å markere sluttkurs fordi RSI er basert på sluttkurs. Arbeid fra venstre til høyre, stoc k ble oversold i slutten av juli og funnet støtte rundt 44 1 Legg merke til at bunnen utviklet seg etter oversold lesing Lageret ble ikke borte så snart oversoltet lesing dukket opp Bunnfall kan være en prosess Fra overliste nivåer flyttet RSI over 70 i midten av september til blir overkjøpt Til tross for denne overkjøpte avlesningen, gikk ikke lageret i stedet. I stedet gikk aksjene i et par uker og fortsatte høyere. Tre ble overkjøpt avlesninger før aksjene endelig toppet 2. desember. Momentumoscillators kan overkjøles oversold og forbli så i en sterk opp ned trend De tre første overkjøpte avlesningene forutsatt konsolideringer Den fjerde sammenfalt med en betydelig topp RSI, flyttet fra overkjøpt til oversold i januar. Den endelige bunnen var ikke sammenfallende med den foreløpige oversolgte lesingen da aksjen til slutt bunte noen uker senere rundt 46 3. I likhet med mange momentum-oscillatorer fungerer overkjøp og oversolgt avlesning for RSI best når prisene flytter sidewa ys innenfor et område Figur 4 viser MEMC Electronics WFR trading mellom 13 5 og 21 fra april til september 2009 Aksjen toppet kort tid etter at RSI nådde 70 og bundet kort tid etter at aksjen nådde 30. Ifølge Wilder signaliserer divergenser et potensielt reverseringspunkt fordi retningsbestemt momentum bekrefter ikke pris. En bullish divergens oppstår når den underliggende sikkerheten gjør en lavere lav og RSI danner en høyere lav RSI, bekrefter ikke det lavere lavet, og dette viser styrket momentum. En bearish divergens danner når sikkerheten registrerer en høyere høy og RSI danner en lavere høye RSI bekrefter ikke den nye høye og dette viser svekkelse momentum Figur 5 viser Ebay EBAY med en bearish divergens i august-oktober. Beholdningen flyttet til nye høyder i september-oktober, men RSI dannet lavere høyder for bearish divergensen. Den etterfølgende sammenbrudd i midten av oktober bekreftet svekkelse momentum. En bullish divergens dannet i januar-mars. Den bullish divergensen dannet med Ebay flytter til nye nedturer in March and RSI holding above its prior low RSI reflected less downside momentum during the February-March decline The mid March breakout confirmed improving momentum Divergences tend to be more robust when they form after an overbought or oversold reading. Before getting too excited about divergences as great trading signals, it must be noted that divergences are misleading in a strong trend A strong uptrend can show numerous bearish divergences before a top actually materializes Conversely, bullish divergences can appear in a strong downtrend - and yet the downtrend continues Chart 6 shows the S P 500 ETF SPY with three bearish divergences and a continuing uptrend These bearish divergences may have warned of a short-term pullback, but there was clearly no major trend reversal. Failure Swings. Wilder also considered failure swings as strong indications of an impending reversal Failure swings are independent of price action In other words, failure swings focus solely on RSI for signals a nd ignore the concept of divergences A bullish failure swing forms when RSI moves below 30 oversold , bounces above 30, pulls back, holds above 30 and then breaks its prior high It is basically a move to oversold levels and then a higher low above oversold levels Chart 7 shows Research in Motion RIMM with 10-day RSI forming a bullish failure swing. A bearish failure swing forms when RSI moves above 70, pulls back, bounces, fails to exceed 70 and then breaks its prior low It is basically a move to overbought levels and then a lower high below overbought levels Chart 8 shows Texas Instruments TXN with a bearish failure swing in May-June 2008.In Technical Analysis for the Trading Professional, Constance Brown suggests that oscillators do not travel between 0 and 100 This also happens to be the name of the first chapter Brown identifies a bull market range and a bear market for RSI RSI tends to fluctuate between 40 and 90 in a bull market uptrend with the 40-50 zones acting as support These ranges may vary depending on RSI parameters, strength of trend and volatility of the underlying security Chart 9 shows 14-week RSI for SPY during the bull market from 2003 until 2007 RSI surged above 70 in late 2003 and then moved into its bull market range 40-90 There was one overshoot below 40 in July 2004, but RSI held the 40-50 zone at least five times from January 2005 until October 2007 green arrows In fact, notice that pullbacks to this zone provided low risk entry points to participate in the uptrend. On the flip side, RSI tends to fluctuate between 10 and 60 in a bear market downtrend with the 50-60 zone acting as resistance Chart 10 shows 14-day RSI for the US Dollar Index USD during its 2009 downtrend RSI moved to 30 in March to signal the start of a bear range The 40-50 zone subsequently marked resistance until a breakout in December. Positive-Negative Reversals. Andrew Cardwell developed positive and negative reversals for RSI, which are the opposite of bearish and bullish d ivergences Cardwell s books are out of print, but he does offer seminars detailing these methods Constance Brown credits Andrew Cardwell for her RSI enlightenment Before discussing the reversal technique, it should be noted that Cardwell s interpretation of divergences differs from Wilder Cardwell considered bearish divergences as bull market phenomenon In other words, bearish divergences are more likely to form in uptrends Similarly, bullish divergences are considered bear market phenomenon indicative of a downtrend. A positive reversal forms when RSI forges a lower low and the security forms a higher low This lower low is not at oversold levels, but usually somewhere between 30 and 50 Chart 11 shows MMM with a positive reversal forming in June 2009 MMM broke resistance a few weeks later and RSI moved above 70 Despite weaker momentum with a lower low in RSI, MMM held above its prior low and showed underlying strength In essence, price action overruled momentum. A negative reversal is th e opposite of a positive reversal RSI forms a higher high, but the security forms a lower high Again, the higher high is usually just below overbought levels in the 50-70 area Chart 12 shows Starbucks SBUX forming a lower high as RSI forms a higher high Even though RSI forged a new high and momentum was strong, the price action failed to confirm as lower high formed This negative reversal foreshadowed the big support break in late June and sharp decline. RSI is a versatile momentum oscillator that has stood the test of time Despite changes in volatility and the markets over the years, RSI remains as relevant now as it was in Wilder s days While Wilder s original interpretations are useful to understanding the indicator, the work of Brown and Cardwell takes RSI interpretation to a new level Adjusting to this level takes some rethinking on the part of the traditionally schooled chartists Wilder considers overbought conditions ripe for a reversal, but overbought can also be a sign of stren gth Bearish divergences still produce some good sell signals, but chartists must be careful in strong trends when bearish divergences are actually normal Even though the concept of positive and negative reversals may seem to undermine Wilder s interpretation, the logic makes sense and Wilder would hardly dismiss the value of putting more emphasis on price action Positive and negative reversals put price action of the underlying security first and the indicator second, which is the way it should be Bearish and bullish divergences place the indicator first and price action second By putting more emphasis on price action, the concept of positive and negative reversals challenges our thinking towards momentum oscillators. Using with SharpCharts. RSI is available as an indicator for SharpCharts Once selected, users can place the indicator above, below or behind the underlying price plot Placing RSI directly on top of the price plot accentuates the movements relative to price action of the und erlying security Users can apply advanced options to smooth the indicator with a moving average or add a horizontal line to mark overbought or oversold levels. Suggested Scans. RSI Oversold in Uptrend This scan reveals stocks that are in an uptrend with oversold RSI First, stocks must be above their 200-day moving average to be in an overall uptrend Second, RSI must cross below 30 to become oversold. RSI Overbought in Downtrend This scan reveals stocks that are in a downtrend with overbought RSI turning down First, stocks must be below their 200-day moving average to be in an overall downtrend Second, RSI must cross above 70 to become overbought. Further Study. Constance Brown s book takes RSI to a new level with bull market and bear market ranges, positive and negative reversals, and projections based on RSI Some methods of Andrew Cardwell, her RSI mentor, are also explained and refined in the book. Technical Analysis for the Trading Professional Constance Brown.